Madame Nielsen wurde 1963 im dänischen Jütland als Claus Beck-Nielsen geboren. Er ging in den neunziger Jahren nach New York und wurde Mitglied der Performance-Gruppe The Wooster Group. Ab 2000 lebte er als Claus Nielsen ohne Papiere auf der Straße. 2001 erklärte er Claus Nielsen für tot und wurde Jahre später zu Madame Nielsen. Seit 2013 schreibt sie unter diesem Namen Romane.